日経225先物 33600 +380 （+1.14％）
TOPIX先物 2362.5 +28.5 （+1.22％）
日経225先物（3月限）は前日比380円高の3万3600円で取引を終了。寄り付きは3万3460円とシカゴ日経平均先物清算値（3万3430円）にサヤ寄せする格好から、買いが先行して始まった。寄り付き直後に3万3410円まで上げ幅を縮めたものの、同水準で推移しているボリンジャーバンドの+1σが支持線として意識され、リバウンド基調が強まった。前場中盤にかけて一時3万3690円まで買われ、買い一巡後はランチタイムで3万3540円まで上げ幅を縮めたが、オプション権利行使価格の3万3500円から3万3750円のレンジに移行するなか、後場は3万3600円～3万3650円辺りで保ち合いを継続した。
日経225先物は、ボリンジャーバンドの+1σを明確に上放れ、前場中盤にかけて+2σに接近し、短期的な過熱感から強弱感が対立しやすいところだったとみられる。買い一巡後は+1σを上回っての推移だったこともあり、オプション権利行使価格の3万3500円水準では押し目狙いのロング対応に向かわせそうだ。また、バンドはやや上向きで推移し+2σは3万3810円に上昇しており、11月20日に付けた3万3770円を捉えたとしても、過熱感は警戒されないだろう。
グローベックスの米株先物は小動きであるが、NYダウ先物がマイナス圏で推移する一方で、S＆P500先物、ナスダック100先物はプラス圏で推移している。米半導体株の強い値動きが続くようだと、日経225先物は+2σ突破から上へのバイアスが強まりやすく、オプション権利行使価格の3万3750円から3万4000円のレンジに切り上がる可能性も想定しておきたい。
また、受け渡しベースで2024年相場入りとなることから、新NISAによる需給が下支えとして意識されやすく、ショートを仕掛けづらくさせそうだ。積み立て予約では米国株に投資するファンドの人気が高く、米国株の需給下支えも意識されやすいだろう。
なお、NT倍率は先物中心限月で14.22倍に低下した。一時14.29倍まで上昇し、ボリンジャーバンドの+2σが位置する14.30倍に接近した。指数インパクトの大きい値がさハイテク株が日経平均型を牽引したものの、本日は海運や石油、鉄鋼株への買いが目立ち、相対的にTOPIX型優位となった。
手口面（立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が2万3622枚、ソシエテジェネラル証券が1万2458枚、サスケハナ・ホンコンが6525枚、ゴールドマン証券が2258枚、JPモルガン証券が2249枚、SBI証券が2155枚、野村証券が1959枚、モルガンMUFG証券が1531枚、バークレイズ証券が1495枚、楽天証券が1430枚だった。
TOPIX先物は、ABNクリアリン証券が2万2629枚、ソシエテジェネラル証券が1万7088枚、JPモルガン証券が5191枚、バークレイズ証券が3925枚、サスケハナ・ホンコンが3284枚、ゴールドマン証券が3129枚、野村証券が2779枚、三菱UFJ証券が2740枚、ビーオブエー証券が2490枚、モルガンMUFG証券が2436枚だった。
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