日経225先物 32150 -30 （-0.09％）
TOPIX先物 2271.0 +4.0 （+0.17％）
日経225先物（9月限）は前日比30円安の3万2150円で取引を終了。寄り付きは3万1950円とシカゴ日経平均先物清算値（3万31930円）にサヤ寄せする格好から、売りが先行して始まった。ただし、現物の寄り付き直後に付けた3万1900円を安値にショートカバーが優勢となり、前場中盤にかけて3万2280円まで買われ、上昇に転じる場面も見られた。前場終盤にかけて軟化し、3万2050円まで売られたが、本日はランチタイムでの一段安とはならず、現物の後場取引開始後には3万2210円と再び上昇に転じた。終盤にかけては3万2050円～3万2210円処で保ち合いが続いた。
日経225先物は節目の3万2000円を割り込み、ボリンジャーバンドの-2σまで下げたことで、いったんは買い戻しの動きに向かわせたようだ。また、朝方に「ウォーレン・バフェット氏が率いるバークシャー・ハサウェイ<BRK.A>は、フィッチ・レーティングスによる格下げ後も変わらず米国債を購入」と報じられたことも、自律反発を狙った買いを誘ったようだ。
ただし、前場半ばにボリンジャーバンドの-1σ水準まで回復した後は、同水準に接近する局面では戻り待ちの売りに押されるなど、強弱感が対立していた。このところ見られていたランチタイムでショートを仕掛けてくる動きはなかったが、米雇用統計の発表を控えていることもあり、持ち高調整の動きにととどまっていたとみられる。
日経225先物は今晩の米雇用統計の結果を受けた米国市場の動向次第で、現在の-1σ水準からのリバウンド、もしくは下放れといったトレンドが出やすいだろう。上放れとなれば25日移動平均線が位置する3万2640円辺りが目先的なターゲットとなる。一方で、下放れるようだと、-2σが位置する3万1740円や75日線の3万1540円辺りが意識されてくることになりそうだ。
なお、NT倍率は先物中心限月で14.15倍に低下した。一時14.13倍まで下がり、ボリンジャーバンドの-3σと200日線が位置する14.12倍に接近してきた。いったんはNTショートの巻き戻しが意識されやすい水準である。
手口面では、日経225先物は野村証券が4241枚、JPモルガン証券が552枚、三菱UFJ証券が415枚、大和証券が271枚の買い越しに対して、ABNクリアリン証券が2671枚、ソシエテジェネラル証券が881枚、ビーオブエー証券が514枚、ドイツ証券が473枚、バークレイズ証券が416枚の売り越しだった。
TOPIX先物はJPモルガン証券が2610枚、シティグループ証券が947枚、ゴールドマン証券が420枚、UBS証券が388枚の買い越しに対して、ソシエテジェネラル証券が2367枚、ビーオブエー証券が1015枚、ドイツ証券が659枚、モルガンMUFG証券が414枚の売り越しだった。