日経225先物 33410 -240 （-0.71％）
TOPIX先物 2290.5 -2.0 （-0.08％）
日経225先物（9月限）は前日比240円安の3万3410円で取引を終了。寄り付きは3万3780円とシカゴ日経平均先物（3万3675円）を上回り、買いが先行した。寄り付き直後に付けた3万3810円を高値に利益確定が優勢となり、現物の寄り付き後ほどなくして下げに転じた。売り一巡後は買い戻しの流れからプラス圏を回復する場面も見られ、ランチタイムでは3万3600円～3万3650円辺りで保ち合った。
しかし、週明けの米国市場が休場で、海外勢の資金流入が限られることもあり、後場に入り大口のショートが入ると一気に3万3170円まで売られた。売り一巡後は3万3210円～3万3310円辺りで推移し、終盤にかけてのショートカバーにより3万3410円まで下落幅を縮めた。
日経225先物は、後場に入り一気に500円ほど下げた。市場参加者が限られることもあり、その後のカバーも戻りの鈍さが見られた。明日も海外投資家のフローが限られるなか、短期的にはショートに振られやすい需給になりそうだ。ただし、ボリンジャーバンドの+2σは3万3840円辺りに切り上がっており、ナイトセッションでは3万3970円まで上昇してきた。過熱感が和らいだことで、押し目狙いのロングでの対応は継続しておきたい。
なお、米著名投資家ウォーレン・バフェット氏が率いる投資会社バークシャーハサウェイ<BRK.A>は、三菱商事 <8058> [東証P]など5大商社株の保有比率を引き上げたと報じられており、平均8.5％以上となるようだ。最終的には5社それぞれ9.9％の株式を保有したいとの考えであり、株主総会に向けて思惑が高まりやすいだろう。割安な銘柄への物色が意識されやすく、ややNTショートに振れやすい面はありそうだ。
そのNT倍率は先物中心限月で14.58倍に低下した。ボリンジャーバンドの+1σ水準まで低下したほか、+2σ、+3σが下向きに転じつつあり、バンドが収れんしてくる可能性がある。祝日明け後の米国市場の動向を見極めたいところではあるが、短期的には25日移動平均線が位置する14.42倍辺りまでの低下を想定しておきたい。
手口面では、日経225先物はゴールドマンが2030枚、ドイツが1240枚、バークレイズが1200枚、BofAが900枚、SBIが670枚程度の売り越しに対して、JPモルガンが2900枚、ABNクリアリンが2410枚、ソジェンが640枚程度の買い越しだった。TOPIX先物はJPモルガンが2150枚、バークレイズが1220枚、SBIが1120枚、ドイツが730枚、大和が640枚程度の売り越しに対して、野村が4680枚、ソジェンが950枚、BofAが650枚、ゴールドマンが520枚程度の買い越しだった。