ドル・円オプション市場で変動率は上昇。レンジ抜けでオプション買いが優勢となった。
リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。■変動率
・1カ月物10.20％⇒10.62％（08年/24＝31.044％）・3カ月物10.10％⇒10.36％（08年10/24＝31.044％）・6カ月物10.12％⇒10.36％（08年10/24＝25.50％)・1年物9.91％⇒10.07％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋1.37％⇒＋1.41％（08年10/27=+10.90％）・3カ月物＋1.50％⇒＋1.52％（08年10/27=+10.90％）・6カ月物＋1.50％⇒＋1.52％（08年10/27=+10.71％）・1年物＋1.38％⇒＋1.39％（08年10/27=+10.71％）