日経225先物 39510 +150 （+0.38％）
TOPIX先物 2706.5 +7.0 （+0.25％）
日経225先物（6月限）は前日比150円高の3万9510円で取引を終了。寄り付きは3万9540円とシカゴ日経平均先物（6月限）清算値（3万9530円）にサヤ寄せする形で、買いが先行して始まった。現物の寄り付き直後に3万9310円まで売られ、下落に転じる場面も見られたが、すぐさま切り返す展開となった。前場終盤にかけて上げ幅を広げ、3万9720円まで買われた。
ランチタイムで3万9560円まで軟化したものの、その後はロングが優勢となり、後場の取引開始後には一時3万9770円まで上げ幅を広げた。ただし、米国での雇用統計発表を控えてオーバーウィークのポジションを積極的に取りに行く動きは限られ、週末要因もあって終盤にかけては3万9400円～3万9500円辺りでの保ち合いとなった。
日経225先物は、米国市場の流れを受けて、東京エレクトロン <8035> [東証P]など指数インパクトの大きい値がさハイテク株が日経平均型を牽引する形でロングが強まった。寄り付き直後に乱高下を見せたものの、押し目待ち狙いの買い意欲の強さがうかがえた。ただし、その後はアドバンテスト <6857> [東証P]が下落に転じるなど、方向感をつかみづらくさせた。
SQに絡んだ売買では、日経平均型が買い越し、TOPIX型が売り越しとなり、SQ値は3万9863.92円だった。日経平均株価がSQ値を上回ったことにより、ショートカバーを強めたようだが、後場は概ねSQ値を下回っての推移となっていたことも、積極的なロングを手控えさせたと考えられる。
日経225先物は上向きで推移するボリンジャーバンドの+1σを挟んでの推移だった。+1σはナイトセッションで3万9560円辺りに位置しており、同水準が抵抗線として意識されるようだと、短期的なショートを誘い込みやすいだろう。
なお、NT倍率は先物中心限月で14.59倍に上昇した。前日に25日移動平均線水準まで一気に低下したこともあり、テクニカル面でもリバランスが入りやすいタイミングだった。ただし、前日の値幅の範囲内での推移であり、積極的にNTロングを積み上げる動きにはならなかった。25日線は14.53倍に位置しているため、しばらくは同線が支持線として機能するかを見極める必要がありそうだ。
手口面（立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が4万0580枚、ソシエテジェネラル証券が1万8923枚、サスケハナ・ホンコンが7654枚、バークレイズ証券が4019枚、日産証券が3721枚、野村証券が3656枚、SBI証券が3350枚、JPモルガン証券が3133枚、auカブコム証券が1767枚、ビーオブエー証券が1719枚だった。
TOPIX先物は、ABNクリアリン証券が3万4695枚、ソシエテジェネラル証券が2万1188枚、バークレイズ証券が5842枚、モルガンMUFG証券が5308枚、サスケハナ・ホンコンが5068枚、ゴールドマン証券が4031枚、JPモルガン証券が3673枚、BNPパリバ証券が2911枚、ビーオブエー証券が2162枚、野村証券が1261枚だった。