日経225先物 33760 +440 （+1.32％）
TOPIX先物 2412.5 +21.0 （+0.87％）
日経225先物（3月限）は前日比440円高の3万3760円で取引を終了。寄り付きは3万3760円と、シカゴ日経平均先物清算値（3万3890円）にサヤ寄せする格好から、買い先行で始まった。その後も上げ幅を広げ、現物の寄り付き後ほどなくして3万3970円まで買われた。節目の3万4000円に迫り、目先的な達成感が意識されて、買い一巡後は3万3800円を挟んだ保ち合いを継続。後場に入り保ち合いを下放れると、一時3万3580円まで上げ幅を縮める場面も見られた。ただし、ボリンジャーバンドの+1σ接近で下値の堅さが意識されており、終盤にかけて+2σに接近する動きとなった。
日経225先物はギャップアップで始まり、取引開始直後に昨年11月20日に付けた3万3770円を突破した。さらに+2σ水準を上放れたことでショートカバーが強まり、節目の3万4000円に迫る上昇となったようだ。朝方の買い一巡後は結果的には上げ幅を縮めたものの、買い一巡後の膠着は想定内であっただろう。
また、後場に入り3万3580円まで上げ幅を縮めたものの、終盤にかけて再び+2σに接近する動きをみせており、ショートは仕掛けづらいとみておきたい。再び+1σ水準を下回り、25日移動平均線水準まで調整をみせてきたとしても、本日の高値更新で需給状況は変化したと考えられ、これまでの+1σを中心とした25日線と+2σのレンジに戻ったとしても、レンジ下限では押し目狙いのロング対応に向かわせそうだ。
なお、NT倍率は先物中心限月で13.99倍だった。75日線までの調整を経てリバウンドを見せており、一時14.04倍まで切り上がる場面もあった。米ハイテク株の強い上昇が続くようだと、14.08倍辺りに位置する25日、200日線を捉えてくる可能性があろう。
手口面（立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が3万2944枚、ソシエテジェネラル証券が1万8636枚、JPモルガン証券が7172枚、サスケハナ・ホンコンが6957枚、楽天証券が3274枚、バークレイズ証券が2555枚、モルガンMUFG証券が1996枚、ゴールドマン証券が1991枚、野村証券が1797枚、SBI証券が1689枚だった。
TOPIX先物は、ABNクリアリン証券が4万0939枚、ソシエテジェネラル証券が2万4748枚、ゴールドマン証券が6553枚、JPモルガン証券が6542枚、バークレイズ証券が4986枚、サスケハナ・ホンコンが4623枚、モルガンMUFG証券が4090枚、ビーオブエー証券が3999枚、野村証券が2233枚、BNPパリバ証券が1456枚だった。