TOPIX先物 2337.0 +7.0 （+0.30％）
日経225先物（12月限）は前日比20円安の3万2580円で取引を終了。寄り付きは3万2460円とシカゴ日経平均先物清算値（3万2515円）にサヤ寄せする格好から、売り先行で始まった。前場中盤にかけて3万2240円まで下げ幅を広げたものの、ボリンジャーバンドの+1σ水準が支持線として意識されるなか、前場終盤には3万2500円まで下げ幅を縮めた。その後は3万2400円～3万2500円辺りで保ち合ったが、後場中盤辺りにレンジを上放れると、終盤にかけて持ち直す動きとなり、現物の大引け後には一時3万2620円とプラスに転じる場面も見られた。
日経225先物は売り先行で始まったが下値は限られ、ボリンジャーバンドの+1σのほかオプション権利行使価格の3万2250円水準での底堅さが見られた。その後はSQ値の3万2454円88銭辺りでの膠着が続いたが、同水準を上回ったことで、終盤にかけて短期筋のショートカバーが入ったようである。
日経平均株価はソフトバンクグループ <9984> [東証P]、ファーストリテイリング <9983> [東証P]の下落が重荷となったが、トレンドマイクロ <4704> [東証P]、東京エレクトロン <8035> [東証P]が下支えしている。
日経225先物は上向きで推移する+1σと+2σによるレンジをキープしており、+1σが3万2360円、+2σは3万3010円となった。そのため、今後想定されるレンジとしては、オプション権利行使価格の3万2375円から3万3000円となる。+1σを下回る局面では75日移動平均線が位置する3万2000円が意識されそうだが、押し目狙いのロング対応になろう。一方で、+2σ接近では短期的な過熱感が警戒されやすいものの、積極的なショートは避けておきたい。
NT倍率は先物中心限月で13.94倍に低下した。前日にウォーレン・バフェット氏率いる米投資会社バークシャー・ハサウェイ<BRK.B>が円建て社債の発行を準備していると伝わっており、バリュー株に関心が集まりやすい面もあり、TOPIX型優位の展開だった。ただし、NT倍率は14.00倍回復後の調整で支持線として意識される75日線まで下げた。バリュー株物色によって短期的にはNTショートに振れやすいが、75日線水準での底堅さがみられるようだと反転の可能性がある。
手口面（立会内・J-NETの合算）では、日経225先物はABNクリアリン証券が3万3009枚、ソシエテジェネラル証券が1万7022枚、サスケハナ・ホンコンが6750枚、日産証券が3054枚、SBI証券が6394枚、バークレイズ証券が5527枚、JPモルガン証券が5821枚、ゴールドマン証券が2733枚、モルガンMUFG証券が2259枚、auカブコム証券が1338枚だった
TOPIX先物は、ABNクリアリン証券が3万4911枚、ソシエテジェネラル証券が2万3083枚、日産証券が1万1303枚、JPモルガン証券が6746枚、バークレイズ証券が4346枚、モルガンMUFG証券が3920枚、ゴールドマン証券が4095枚、ビーオブエー証券が3029枚、UBS証券が2254枚、みずほ証券が924枚だった。