日経225先物 38600 +850 （+2.25％）
TOPIX先物 2686.0 +40.5 （+1.53％）
日経225先物（12月限）は前日比850円高の3万8600円で取引を終了。寄り付きは3万8780円と、シカゴ日経平均先物清算値（3万8665円）を上回り、買いが先行した。寄り付き直後には3万9030円まで買われ、節目の3万9000円を上回る場面もみられた。ただし、買い一巡後はロングを解消する動きが優勢となり、前場中盤には3万8510円まで上げ幅を縮めた。その後3万8820円まで買われたが、イランとイスラエルの緊張が高まっていることが上値追いを慎重にさせており、後場はボリンジャーバンドの+1σ（3万8550円）水準での推移が続いた。
日経225先物は、円相場が一時1ドル＝147円台と円安に振れて推移するなか、ロング優勢の動きとなった。節目の3万9000円回復で短期的には利益確定に伴うロング解消の動きとなったが、地政学リスクの高まりを背景に、ややスキャルピングに近いトレードが中心だったとみられる。東証プライムの売買高は、週初こそ大荒れの展開で26億株に膨らんだが、その後は20億株前後にとどまっており、積極的にポジションを取りに行く動きは限られた。
日経225先物は朝高後、+1σ水準での推移が続いており、底堅さは意識されていた。ただし、このところナイトセッションで大きく動いていたため、神経質にさせている面はあるだろう。イランによる大規模なミサイル攻撃を受けて、イスラエルは対抗措置をとる構えを示している。攻撃に移れば一気に本日の上昇分を帳消しにする可能性もあり、リスク選好の流れにはなりづらい。
ただし、本日の動きからは+1σを中心としたオプション権利行使価格の3万8000円から3万9000円のレンジは想定しておきたい。レンジ下限は75日移動平均線が位置しているため支持線として機能しそうである。レンジ上限は本日の高値水準であり、高値を試す可能性がある一方で、戻り待ちの売りが入りやすいだろう。週末には米雇用統計の発表を控えていることもあり、押し目狙いのロング対応に向かわせそうだ。
NT倍率は先物中心限月で14.37倍に上昇した。米半導体株の上昇を引き継ぐ形から東京エレクトロン <8035> [東証P]、アドバンテスト <6857> [東証P]など値がさハイテク株やファーストリテイリング <9983> [東証P]など日経平均型が牽引する形となった。ただし、前日のNTショートの巻き戻しが一巡した後は、概ね足もとの14.30倍〜14.40倍のレンジ内での推移だった。
手口面（12月限：立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が2万5023枚、ソシエテジェネラル証券が1万3257枚、サスケハナ・ホンコンが4034枚、バークレイズ証券が3382枚、JPモルガン証券が2577枚、モルガンMUFG証券が2266枚、SBI証券が1727枚、野村証券が1709枚、auカブコム証券が1253枚、ゴールドマン証券が1152枚だった。
TOPIX先物は、ABNクリアリン証券が2万7765枚、ソシエテジェネラル証券が1万5401枚、バークレイズ証券が5138枚、モルガンMUFG証券が4040枚、ゴールドマン証券が3889枚、ビーオブエー証券が3218枚、サスケハナ・ホンコンが3172枚、JPモルガン証券が2474枚、みずほ証券が1499枚、シティグループ証券が1108枚だった。