日経225先物 38370 +70 （+0.18％）
TOPIX先物 2692.5 +12.0 （+0.44％）
日経225先物（9月限）は、前日比70円高の3万8370円で取引を終了。寄り付きは3万8140円と、シカゴ日経平均先物の清算値（3万8270円）を下回り、売りが先行した。直後に付けた3万8130円を安値にショートカバーが入り、現物の寄り付き直後にはプラスに転じる場面もみられた。エヌビディア<NVDA>の決算を控えて、積極的な売買は手控えられており、その後は3万8150円〜3万8250円処で推移。後場中盤にレンジを上放れると、3万8230円〜3万8340円辺りでの保ち合いを経て、取引終了間際には3万8370円まで買われ、本日の高値で終えた。
為替市場では円相場が朝方に1ドル＝143円台と円高に振れ、日経225先物は売りが先行した。ただし、その後1ドル＝144円台半ばへと持ち直しており、短期筋のショートカバーを誘った。リバランスが中心の動きとみられ、後場は3万8200円を挟んで狭いレンジで推移したが、終盤にかけては持ち高調整に伴うカバーが強まる形だった。
アドバンテスト <6857> [東証P]、レーザーテック <6920> [東証P]には買い戻しが入っていたが、東京エレクトロン <8035> [東証P]も後場中盤から引けにかけて下落幅を縮めており、小幅な下げにとどまった。エヌビディアの決算を前に、いったんショートポジションを圧縮させたようである。また、円高一服を受けて、トヨタ自動車 <7203> [東証P]など輸出関連株への買いもみられた。
日経225先物は薄商いのなかでスキャルピング中心のトレードだったが、3万8000円に接近する局面では下値の堅さは意識された。エヌビディアの決算がネガティブな結果となれば、3万8000円を割り込んでくる可能性はあろう。ただし、想定を下回る決算を予想する向きが多く、決算期待からロングを積み上げている参加者は限られる。決算が嫌気されて急落する局面では、押し目狙いのロングのタイミングを探る動きが意識されてきそうだ。
テクニカル面ではパラボリックのSAR値が切り上がっており、3万7520円辺りに位置している。同水準を上回って推移するようだと、ロングを入れやすくなろう。ショートカバーが強まるなかで、改めて75日移動平均線が位置する3万8630円の突破を試す展開に向かう可能性もある。
NT倍率は先物中心限月で14.25倍に低下した。朝方に一時14.29倍まで上昇し、プラスに転じる場面もみられたが、ソフトバンクグループ <9984> [東証P]やファーストリテイリング <9983> [東証P]の下げが日経平均型の重荷となった。ただし、リバランスが中心のため、14.21倍辺りで推移する200日線を上回っての推移だった。エヌビディアの決算によって、トレンドが出やすくなりそうだ。
手口面（9月限：立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が7600枚、ソシエテジェネラル証券が3938枚、サスケハナ・ホンコンが2846枚、バークレイズ証券が937枚、SBI証券が874枚、auカブコム証券が756枚、JPモルガン証券が630枚、モルガンMUFG証券が630枚、楽天証券が581枚、松井証券が501枚だった。
TOPIX先物は、ABNクリアリン証券が1万2630枚、ソシエテジェネラル証券が9565枚、ゴールドマン証券が3124枚、バークレイズ証券が2591枚、JPモルガン証券が2384枚、サスケハナ・ホンコンが2096枚、モルガンMUFG証券が1979枚、ビーオブエー証券が1156枚、みずほ証券が703枚、BNPパリバ証券が566枚だった。