日経225先物 38080 +910 （+2.44％）
TOPIX先物 2672.0 +44.0 （+1.67％）
日経225先物（9月限）は前日比910円高の3万8080円で取引を終了。寄り付きは3万7850円と、シカゴ日経平均先物の清算値（3万7820円）にサヤ寄せする形から、買い先行で始まった。3万7910円まで買われた後に3万7710円まで上げ幅を縮め、その後は3万7750円〜3万7900円辺りでの保ち合いを継続。ただし、前場中盤辺りからレンジを上放れると、前引けにかけて3万8000円を回復した。
さらにランチタイムでは16日に付けた高値3万8140円を突破し、ショートカバーの動きが意識されるなか、一時3万8270円まで買われる場面もみられた。後場に入ると3万8100円〜3万8200円辺りでの保ち合いとなり、中盤は3万7950円まで上げ幅を縮めたものの、終盤に再び3万8200円を回復。引けにかけては持ち高調整の動きから上げ幅を縮めたが、前日の下落部分を吸収し3万8000円を回復して終えた。
日経225先物は3万8000円手前で売り買いが交錯していたが、前場終盤にかけて3万8000円を回復し、ランチタイムで16日の戻り高値を突破していた。チャート上では前日の陰線部分を吸収したこともあり、短期筋のカバーを誘う形になったようだ。また、この時間帯で為替市場では1ドル＝147円台と円安に振れて推移していたこともあり、ロングの動きも入ったとみられる。
本日はインデックスに絡んだ商いが中心であり、指数インパクトの大きいファーストリテイリング <9983> [東証P]、ソフトバンクグループ <9984> [東証P]、アドバンテスト <6857> [東証P]、東京エレクトロン <8035> [東証P]などが日経平均型をけん引した。また、東証プライムの騰落銘柄は、値上がり数が全体の9割を占めており、TOPIX型も買いが入っていた。
カンザスシティー連銀主催の経済シンポジウム（ジャクソンホール会議）で23日に行われるパウエルFRB議長の講演を控え、様子見姿勢も強まりやすいタイミングである。一方で、8月上旬の世界株安によってヘッジファンドなどは買いポジションを一気に解消したとみられており、足もとの急ピッチの上昇によって買い遅れている可能性がある。ジャクソンホール会議を前にロングを積み増しておきたいと考えられ、押し目ではロング対応に向かわせよう。
NT倍率は先物中心限月で14.25倍に上昇した。14.19倍に位置する200日移動平均線を上回っての推移となり、日経225先物が3万8000円を回復するなか、これまでの14.00倍〜14.20倍辺りのレンジを上放れてきた。200日線が支持線として機能するようだと、NTロングを想定したスタンスに向かいやすい。
手口面（9月限：立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が2万3254枚、ソシエテジェネラル証券が1万2847枚、サスケハナ・ホンコンが6538枚、バークレイズ証券が3674枚、JPモルガン証券が3604枚、野村証券が2357枚、ゴールドマン証券が1793枚、モルガンMUFG証券が1616枚、SBI証券が1375枚、みずほ証券が1269枚だった。
TOPIX先物は、ABNクリアリン証券が2万3713枚、ソシエテジェネラル証券が1万5696枚、JPモルガン証券が4647枚、サスケハナ・ホンコンが3986枚、バークレイズ証券が3653枚、モルガンMUFG証券が3519枚、ビーオブエー証券が2303枚、ゴールドマン証券が2275枚、BNPパリバ証券が1354枚、みずほ証券が1319枚だった。