日経225先物 35050 +270 （+0.77％）
TOPIX先物 2476.0 +17.5 （+0.71％）
日経225先物（9月限）は前日比270円高の3万5050円で取引を終了。寄り付きは3万5750円と、シカゴ日経平均先物の清算値（3万5575円）を上回り、買い先行で始まった。開始直後に3万5920円まで上げ幅を広げたが、その後は利益確定に伴うロング解消の流れから、前場中盤にかけて3万5060円まで上げ幅を縮めた。利食い一巡後は3万5000円処での底堅さが意識されて、ランチタイムで3万5580円まで買い戻された。
ただし、3連休を挟んでポジションを持ち越す市場参加者は限られているとみられ、後場は持ち高調整に伴うロングの解消が優勢となった。後場中盤には3万4410円と下落に転じる場面もみられたが、引けにかけて押し目狙いのロングが入り、3万5000円を上回って終えた。
日経225先物はエヌビディア<NVDA>など米半導体株が買われた流れを引き継ぐ形となった。また、朝方は前日にストップ高を付けたレーザーテック <6920> [東証P]の買いが続いたほか、上方修正を発表した東京エレクトロン <8035> [東証P]が買い先行で始まったことも指数を押し上げる形となった。ただし、日経225先物は寄り付き直後に3万5920円まで買われ、5日の急落分を完全に埋めたことにより、達成感が意識されやすかった。
また、52週移動平均線（3万5780円）をキープできなかったことが、ロングの解消へと向かわせたようだ。3連休を前にスキャルピング中心の売買であり、クローズとみられる動きは早かった。後場中盤にかけて下落に転じる場面がみられたが、前日の安値（ナイトセッションを含む）は下回っておらず、5日をボトムとした下値切り上げのリバウンド基調は継続している。
52週線が心理的な抵抗線として意識されるが、週足のボリンジャーバンドは拡大傾向を続けており、ナイトセッションでは-2σが3万4590円まで下がってきた。そのため、結果として-2σを上回る形状となった。52週線突破を見極めつつ、-2σと-1σが位置する3万6570円辺りのレンジが意識されてくるだろう。
NT倍率は先物中心限月で14.15倍と小幅に上昇した。指数インパクトの大きい値がさハイテク株が日経平均型を牽引するなか、一時14.25倍まで切り上がり、14.18倍で推移する200日線を上回る場面もみられた。ただし、その後は14.00倍〜14.20倍の直近のレンジ内での推移となった。明確なトレンドが出てくるまで、直近のレンジを放れる局面では、その後のリバランス狙いとなりそうだ。
手口面（9月限：立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が2万6647枚、ソシエテジェネラル証券が2万2212枚、JPモルガン証券が4087枚、ゴールドマン証券が3705枚、バークレイズ証券が3266枚、モルガンMUFG証券が3226枚、SBI証券が2807枚、サスケハナ・ホンコンが2274枚、野村証券が1774枚、日産証券が1571枚だった。
TOPIX先物はABNクリアリン証券が3万9123枚、ソシエテジェネラル証券が3万0358枚、バークレイズ証券が6233枚、モルガンMUFG証券が5485枚、BNPパリバ証券が4505枚、ビーオブエー証券が4435枚、JPモルガン証券が4320枚、ゴールドマン証券が2737枚、サスケハナ・ホンコンが2458枚、SMBC日興証券が2055枚だった。