日経225先物 38490 +40 （+0.10％）
TOPIX先物 2751.0 -1.5 （-0.05％）
日経225先物（9月限）は前日比40円高の3万8490円で取引を終了。寄り付きは3万8370円と、シカゴ日経平均先物の清算値（3万8330円）にサヤ寄せする形から売り優勢で始まった。ショート優勢のなか、現物の寄り付き直後には3万8150円まで下落。その後は押し目狙いのロングや短期筋のショートカバーが入り、前場中盤に3万8340円まで下落幅を縮めたがプラス圏への浮上には至らなかった。前場終盤に再びショート優勢となり、ランチタイムに一時3万8050円まで下げ幅を広げる場面もみられた。
ただし、節目の3万8000円接近でロング優勢となり、後場の取引開始時には3万8200円を回復。東京エレクトロン <8035> [東証P]が後場に入りプラスに転じたことや、円相場が1ドル＝155円台と円安に振れて推移したことを受け、リバランスとみられる買い戻しが指数インパクトの大きい値がさ株の一角に入った。日銀の金融政策決定会合の結果判明を前に、持ち高をニュートラルに戻すカバーのほか、アク抜けを想定した押し目でのロング対応もあったとみられる。
業績上方修正を発表したファナック <6954> [東証P]は上げ幅を縮めたものの、終日プラス圏での推移だった。ファーストリテイリング <9983> [東証P]やソフトバンクグループ <9984> [東証P]の下げが日経平均株価の重荷となったが、両銘柄とも終盤にかけて下落幅を縮め、マイナスながら本日の高値圏で終えている。
日経225先物は週足のボリンジャーバンドの-1σが3万8090円辺りで推移しており、後場は同水準を上回っての値動きとなった。日足の-2σまでの調整を経て、リバウンドの動きを継続するなか、-1σが位置する3万8790円と75日移動平均線の3万9000円を試す展開が意識されてきそうである。日銀会合通過でアク抜けをみせてくると、利上げ観測で急落した分を埋めてくる動きも期待されてこよう。FOMC（米連邦公開市場委員会）の結果待ちだが、いったんはリバウンド狙いのロングが入りやすいタイミングになりそうだ。
NT倍率は先物中心限月で13.99倍に上昇した。前場の段階では指数インパクトの大きい値がさ株が弱い値動きとなる一方で、自動車株が買われてTOPIX型優位の状況となり、一時13.88倍まで下げた。ただし、後場はリバランスの動きが日経平均型に入ったとみられる。引き続き、このところの保ち合いレンジ内での推移だが、日銀会合通過後にトレンドが出てくる可能性はありそうだ。
手口面（9月限：立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が1万9601枚、ソシエテジェネラル証券が1万3787枚、サスケハナ・ホンコンが7410枚、楽天証券が2200枚、バークレイズ証券が2010枚、JPモルガン証券が1597枚、SBI証券が1485枚、日産証券が1276枚、モルガンMUFG証券が1140枚、野村証券が945枚だった。
TOPIX先物は、ABNクリアリン証券が2万8487枚、ソシエテジェネラル証券が1万8470枚、バークレイズ証券が5400枚、モルガンMUFG証券が4889枚、ゴールドマン証券が4654枚、JPモルガン証券が4212枚、サスケハナ・ホンコンが3968枚、ビーオブエー証券が1982枚、野村証券が1930枚、みずほ証券が1879枚だった。