日経225先物 38750 -190 （-0.48％）
TOPIX先物 2782.0 -17.0 （-0.60％）
日経225先物（6月限）は前日比190円安の3万8750円で取引を終了。寄り付きは3万8680円と、シカゴ日経平均先物の清算値（3万8650円）にサヤ寄せする形から、売り先行で始まった。売り一巡後は押し目狙いのロングにより、一時3万8840円まで下落幅を縮める場面もみられたが、前場中盤にかけてはショート優勢の動きのなかで3万8580円まで売られた。ただし下値の堅さも意識されており、前場終盤にかけて下げ幅を縮め、ランチライムでは3万8750円辺りでの推移となった。後場は再びロング優勢のなかで一時3万8890円と前場に付けた高値を上回る場面もみられたが、75日移動平均線水準で上値を抑えられる形から、終盤にかけては持ち高調整による動きになった。
日経225先物は25日線と75日線とのレンジ内での推移となったほか、13週線が抵抗線として機能しており、方向感に欠ける動きだった。引き続き米経済指標の結果を受けた米国市場の動向のほか、米長期金利の上昇一服、為替市場では1ドル＝155円台半ばと円高に振れて推移していることもあり、来週の日米の金融イベントを前にしたリバランスの動きにも注意する必要がありそうだ。
また、エヌビディア<NVDA>が買われた流れのほか、本日はNEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信 <200A> [東証E]の上場により、半導体株の動向が注目されていた。ただし、東京エレクトロン <8035> [東証P]が買われた半面、レーザーテック <6920> [東証P]が売られるなどまちまちの動きだった。東証プライムの騰落銘柄は値上がり、値下がり数が拮抗しており、ポジションを取りづらくさせていた。
日経225先物は75日線や13週線が抵抗線として機能していることもあり、これら抵抗線を明確に上放れてくるまでは、ポジションを傾けてくる動きは限られそうである。下値の堅さが意識されるなか、イベントを前にしたリバランスに伴うショートカバーが強まるかを見極めながらのスキャルピング中心のトレードになりそうである。
なお、NT倍率は先物中心限月で13.92倍に上昇した。ボトム圏での小幅な反発であるため、NTショートを巻き戻す動きが強まる形ではないだろう。ただし、円高を嫌気した流れから輸出関連株などが弱含むようだと、相対的に日経平均型優位になると考えられ、リバランスの過程でNTショートを巻き戻す可能性はありそうだ。
手口面（立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が2万9001枚、ソシエテジェネラル証券が1万6028枚、サスケハナ・ホンコンが6544枚、バークレイズ証券が2776枚、JPモルガン証券が2716枚、ゴールドマン証券が1954枚、SBI証券が1804枚、楽天証券が1804枚、ビーオブエー証券が1680枚、野村証券が1464枚だった。
TOPIX先物は、ABNクリアリン証券が2万6691枚、ソシエテジェネラル証券が1万5340枚、バークレイズ証券が5076枚、JPモルガン証券が4139枚、モルガンMUFG証券が3794枚、ビーオブエー証券が3035枚、サスケハナ・ホンコンが2226枚、みずほ証券が2033枚、ゴールドマン証券が1896枚、BNPパリバ証券が1732枚だった。