日経225先物 38940 +450 （+1.16％）
TOPIX先物 2799.0 +27.0 （+0.97％）
日経225先物（6月限）は前日比450円高の3万8940円で取引を終了。寄り付きは3万8770円と、シカゴ日経平均先物の清算値（3万8635円）を上回る形から、買い先行で始まった。現物の寄り付き時に付けた3万8730円を安値にロングの勢いが強まり、前場中盤にかけて一時3万9050円と節目の3万9000円を上回る場面もみられた。買い一巡後は持ち高調整に伴うロング解消の動きから上げ幅を縮めており、前場終盤にかけては3万8800円辺りまで軟化した。
ただし、ランチタイムで75日移動平均線とボリンジャーバンドの+1σが位置する3万8870円を上回るなど同水準での底堅さが意識されるなか、後場は3万8900円～3万9000円辺りでの高値圏での保ち合いが続き、75日線および+1σを上回って終えた。
日経225先物は後場終盤に再び3万9000円を上回る場面も見られたが、朝方に付けた高値は越えられずに上げ幅を縮めたものの、75日線と+1σを上回って終えたことでショートは入りづらい需給状況だったとみられる。グローベックスの主要な米株先物は小幅ながらプラス圏で推移しており、ナスダック100先物の強さが目立つ。日経225先物はナイトセッションで売り優勢から始まり、75日線を下回っての推移をみせているが、25日線接近では押し目狙いのロング対応に向かわせよう。
そのため、オプション権利行使価格の3万8500円から3万8875円とのレンジを想定。3万8750円辺りでの底堅さが意識される局面においては、+2σが位置する3万9250円とのレンジに切り上がる展開とみておきたい。米経済指標の発表が相次ぐことからオーバーナイトのポジションは取りづらいだろうが、来週の日米金融会合通過後のアク抜けを想定し、弱含みの局面ではその後のリバウンド狙いになりそうだ。
なお、NT倍率は先物中心限月で13.91倍に上昇した。寄り付きの13.85倍を安値に上昇する形であり、若干ながらNTショートを巻き戻す動きも入ったであろう。また、直近で弱い値動きが目立っていたファーストリテイリング <9983> [東証P]、東京エレクトロン <8035> [東証P]が日経平均型をけん引する形となった。もっとも、トレンドは下向きであるため、方向性としては昨年9月安値の13.55倍が意識されているため、NTロングへの転換には見極めが必要だろう。
手口面（立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が3万2204枚、ソシエテジェネラル証券が1万8390枚、サスケハナ・ホンコンが6858枚、JPモルガン証券が4923枚、楽天証券が2072枚、SBI証券が2024枚、ゴールドマン証券が1906枚、野村証券が1828枚、バークレイズ証券が1788枚、みずほ証券が1587枚だった。
TOPIX先物は、ABNクリアリン証券が3万0133枚、ソシエテジェネラル証券が2万0417枚、バークレイズ証券が5334枚、JPモルガン証券が4919枚、モルガンMUFG証券が3884枚、ゴールドマン証券が3630枚、サスケハナ・ホンコンが2694枚、野村証券が2617枚、ビーオブエー証券が2368枚、みずほ証券が1490枚だった。